Ingénieur IT en assurance et finance

A rejoint l'équipe EMEA Modelling de SCOR afin d'assurer le suivi opérationnel et l'évolution de l'environnement Milliman Mind pour les activités L&H.

• A assuré le suivi opérationnel de l’environnement Milliman Mind en surveillant les traitements planifiés et les runs.
• A géré les licences et apporté une assistance aux utilisateurs afin d’garantir la disponibilité des outils actuariels.
• A géré les données de clôture actuarielle IFRS 17, incluant l’intégration, la validation et le rapprochement des fichiers d’estimations et de projections de cash-flows.
• A contrôlé les séquences AoS et AoC.
• A réalisé une revue fonctionnelle et technique des workflows de modélisation avec mise en place de contrôles de qualité, de cohérence et de non-régression.
• A développé des scripts Python interfacés avec des API pour automatiser la collecte, le transfert, la préparation et le contrôle des données et fichiers actuariels.
• A analysé les incidents liés aux données, aux workflows et à l’application Java ROBOT.
• A coordonné les corrections, réalisé les tests et documenté les évolutions avec les équipes actuarielles et techniques.

A intégré AXA Protection Juridique pour réaliser des études actuarielles et statistiques sur le portefeuille de l'entreprise.

• A suivi la sinistralité et la rentabilité du portefeuille de protection juridique en analysant la fréquence, le coût moyen et le ratio S/P.
• A contribué aux ajustements tarifaires et au lancement de nouvelles offres.
• A extrait, fiabilisé et consolidé les données contrats, garanties et sinistres via SQL et Access.
• A constitué des datasets dédiés aux études actuarielles.
• A contribué aux analyses de segmentation et aux modèles GLM de tarification sous R.
• A produit des indicateurs techniques et des tableaux de bord sous SAS, Excel et Power BI.
• A migré les traitements Access vers SAS en utilisant PROC SQL et DATA Step.
• A optimisé les requêtes, documenté les règles métier et validé les travaux par des contrôles de réconciliation et des tests de non-régression.

A participé à des travaux de développement quantitatif au sein du CEREMADE.

• A développé un moteur de valorisation d’options européennes et exotiques fondé sur le modèle de Black-Scholes et les simulations de Monte-Carlo.
• A implémenté le modèle de volatilité stochastique de Heston et le modèle de taux court de Vasicek.
• A calculé les sensibilités de type Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho.
• A réalisé des analyses de scénarios et comparé les résultats numériques avec les valeurs théoriques de référence.

A contribué aux projets de data science et d'analyse des risques chez VERMEG.

• A construit des variables explicatives fondées sur les rendements, la volatilité, les volumes et les écarts historiques.
• A développé et comparé des modèles de détection d’anomalies, notamment Isolation Forest et Local Outlier Factor.
• A créé des indicateurs de risque et des scores d’anomalie afin de prioriser les alertes.
• A préparé et transformé des séries temporelles financières à l’aide de Python, SQL et de workflows analytiques.

A pris part aux projets d'ingénierie des données au sein de REDCAD.

• A développé des pipelines PySpark pour l’ingestion, le parsing, la transformation et le contrôle de la qualité des données.
• A optimisé les écritures dans les bases de données relationnelles.
• A collaboré avec les ingénieurs Data et les architectes pour améliorer la fiabilité et les performances des traitements.
• A contribué à une architecture Kafka et Spark Structured Streaming pour le traitement quasi-temps réel de données réseau semi-structurées.