Senior Data Scientist

Senior Data Scientist au sein de l'équipe Stratégie et Retail Banking de BNP Paribas, pilotant des travaux complexes de conformité réglementaire et d'optimisation des modèles de risque de crédit.

• Développement de méthodologies et simulations du défaut selon la nouvelle définition de l'autorité bancaire (EBA).
• Estimation de l'impact en risk weighted asset (RWA) et préparation des dossiers d'homologation à soumettre à l'EBA.
• Expertise apportée à la MOA pour la construction du datamart défaut.
• Pilotage de l'évaluation d'impact réglementaire des nouveaux modèles de risque.
• Élaboration d'indicateurs pour le pilotage de la tarification des crédits d'investissement aux professionnels.
• Conception d'une solution d'octroi pour une nouvelle politique des gestes commerciaux (scoring).
• Construction de modèles d'estimation de la valeur client (Produit Net Bancaire) pour le crédit immobilier.
• Mise à jour du moteur de tarification différentiée pour le crédit d'investissement aux professionnels.

Stream Leader au sein de l'équipe Risk French Retail Banking, pilotant la mise en œuvre de la nouvelle définition du défaut en conformité avec la réglementation bancaire (Bâle 2).

• Construction du score d'octroi pour l'accord de crédit immobilier.
• Pilotage de la refonte du modèle Bâlois de Probabilité de défaut (PD).
• Supervision de la construction du Datamart des contrats en recouvrement pour le calcul du taux de recouvrement global (TRG).
• Conduite d'études d'impact en RWA, backtesting et ré-estimation de PD.
• Coordination d'une mission d'inspection de la BCE.
• Assurance de la conformité avec la réglementation Bâle 2 dans le pilotage des opérations d'octroi de crédit.

Analyste Quantitatif en Risk French Retail Banking, spécialisé dans la modélisation du risque de crédit et les analyses statistiques.

• Développement de modèles de scoring et de probabilité de défaut (PD).
• Réalisation d'analyses statistiques complexes pour l'optimisation du portefeuille de crédit.
• Construction d'analyses d'impact réglementaire en support des décisions métier.