Finance Professional

Intégration de l'équipe de dérivés actions d'une grande banque de financement et d'investissement afin de participer aux activités de structuration et de pricing.

• Structuration et pricing de produits dérivés actions, incluant des produits vanilles, exotiques et autocallables.
• Collaboration avec les équipes Sales et Structuring sur les demandes pre-trade.
• Conception et validation de structures de payoff comprenant barrières, coupons et maturités.
• Collaboration avec les équipes Quant et IT sur les outils de pricing et leur implémentation.
• Analyse des sensibilités des produits et des données de marché afin d'évaluer la valorisation et l'exposition au risque.

Participation à l'équipe de gestion des risques d'investissement en alternance pour assurer le suivi des risques de portefeuille à travers différentes classes d'actifs.

• Surveillance des risques de portefeuille et identification des principaux facteurs de risque selon les classes d'actifs.
• Production d'indicateurs de risque tels que la VaR, les sensibilités et des scénarios de stress.
• Automatisation du reporting et des outils de risque en utilisant Python et Excel.
• Soutien au reporting réglementaire et à la conformité au cadre de gestion des risques interne.
• Analyse de l'exposition des portefeuilles aux mouvements de marché et aux scénarios de taux d'intérêt.

Exercice en tant qu'alternant analyste des risques de marché afin de calculer, analyser et surveiller les expositions et limites de risque.

• Calcul et analyse de la VaR, des sensibilités et des scénarios de stress.
• Surveillance des limites de risque et formulation d'alertes en cas de dépassement.
• Réalisation d'analyses de P&L explain et de Mark-to-Market.
• Élaboration de rapports destinés à l'ALCO et aux comités des risques.
• Examen des facteurs de risque et soutien à la prise de décision concernant les expositions au risque.

Intégration de l'équipe de risque de crédit en stage pour travailler sur la modélisation et l'analyse de portefeuilles de crédit.

• Développement de modèles de PD et LGD pour les portefeuilles de crédit.
• Réalisation de tests de résistance (stress testing) et d'analyses de collatéral.
• Analyse de la performance historique d'actifs titrisés.
• Application de techniques quantitatives pour améliorer la robustesse des modèles et l'interprétation des risques.