Ingénieure d'État - Finance de marché et Ingénierie Décisionnelle

Intégration de la salle des marchés d'une banque marocaine de premier plan en tant qu'analyste fonctionnel sur le progiciel Murex, en charge du support des équipes Front Office, Middle Office, Back Office et Risk.

• Participation aux séances de prise en main du progiciel Murex pour en maîtriser le fonctionnement et les capacités.
• Support fonctionnel des équipes Front Office (Traders, Sales), Middle Office, Back Office et Risk pour l'utilisation de Murex.
• Suivi et résolution des problématiques liées au système auprès des équipes métiers.
• Participation à l'intégration de nouveaux produits financiers sur le progiciel Murex.
• Collaboration avec les équipes métiers et les business analysts pour l'analyse et la formalisation des besoins fonctionnels.
• Contribution au paramétrage des contrôles de risque via le module MLC (Murex Limit Control).

Projet de fin d'études au sein de la salle des marchés en tant qu'analyste, chargée du développement d'outils de couverture du risque de change en préparation de la convertibilité totale du dirham marocain.

• Réalisation d'une étude approfondie du marché des changes et du contexte de transition vers un régime plus flexible du dirham.
• Analyse des instruments de couverture (FX forwards, options, swaps et produits structurés) et leur utilisation pratique pour la gestion active du risque de change.
• Contribution à la préparation de séminaires destinés aux clients banques pour sensibiliser aux risques de change et promouvoir l'adoption de stratégies de couverture adaptées.
• Conception d'une plateforme de couverture FX anticipant l'ouverture totale du régime de change du Maroc.
• Création d'un calendrier économique affichant les anticipations des mouvements financiers futurs impactant le marché Forex.
• Développement d'un FX-Dashboard (MarketPulse) fournissant des données en temps réel et historiques (EUR/MAD, USD/MAD, EUR/USD).
• Intégration de modèles de valorisation des options de change : Garman-Kohlhagen, Binomial, Trinomial et Monte Carlo avec calcul des Greeks et visualisation des arbres.
• Implémentation de la valorisation des FX Forwards et Currency Swaps.
• Ajout de scénarios de stress-tests FX avec simulations de dévaluation du MAD et d'appréciation de l'EUR/USD.

Projet de fin d'année dans une entreprise de commerce international en coordination avec l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), chargée d'élaborer une cartographie des risques douaniers et un modèle de prévision du risque de change.

• Élaboration d'une cartographie complète des risques pour l'ADII, incluant l'identification et la priorisation des risques majeurs tels que le risque de change et les risques opérationnels.
• Conduite d'une étude approfondie du marché des changes (Forex) et des régimes de change au Maroc.
• Analyse de l'impact des fluctuations monétaires sur les entreprises opérant à l'international.
• Développement de recommandations de stratégies de couverture utilisant les produits financiers dérivés pour sécuriser les positions commerciales.
• Mise en œuvre de modèles ARMA-GARCH pour la prévision du risque de change à partir de séries temporelles.