Credit Risk Analyst - Leveraged Finance

A intégré l'équipe d'une plateforme de gestion de portefeuille au sein d'un family office et gestionnaire d'actifs de premier plan, chargé d'améliorer la stratégie go-to-market et les solutions de gestion des investissements.

• A conduit une analyse approfondie des besoins de clients institutionnels, multipliant le ROI d'acquisition de partenaires par 3,5x et identifiant des opportunités de segmentation financière stratégique.
• A conçu et délivré des démonstrations produit à haut impact simulant des flux de portefeuille multi-actifs (revenu fixe, marchés monétaires, dérivés), réduisant le cycle de démonstration de 40% et renforçant l'adoption client des modules de risque et de performance (VaR, ALM, GAAP, IFRS 9).
• A collaboré en transversal avec les équipes produit et risque pour développer du contenu technique (white papers, pitch decks, use cases) et des outils d'enablement partenaires utilisant Microsoft Power BI.
• A influencé directement les décisions de roadmap produit et augmenté l'adoption du produit auprès de plus de 5 institutions clés en EMEA et aux États-Unis.

A rejoint l'équipe de trading d'une banque d'investissement mondiale pour analyser des opportunités d'investissement et développer des stratégies de trading macro-économiques.

• A analysé la performance de Rightmove en intégrant la hausse des taux d'intérêt et la baisse de la demande immobilière aux indicateurs macroéconomiques (croissance du PIB), contribuant à une performance de portefeuille de 0,5% en utilisant VBA.
• A développé et structuré des positions long et short sur deux sociétés de crédit, conduisant une analyse financière approfondie et des recherches de marché avec une précision de 90% dans les prévisions et évaluations de risque.
• A conçu un modèle de trading FOMC basé sur la macro-économie combinant les données Fed Watch et une analyse de régression, atteignant un taux de 75% et un ratio de Sharpe de 1,8.
• A livré une entrée de précision à 10 bps, validant la scalabilité du modèle pour les stratégies basées sur les taux.

A intégré l'équipe de risque de marché d'un gestionnaire de fonds multi-actifs pour assurer la surveillance et le reporting des risques de portefeuille.

• A préparé et suivi des rapports de risque quotidiens pour un portefeuille de fonds, en mettant l'accent sur l'exposition mondiale et en exploitant plus de 5 outils avancés d'analyse de risque pour suivre la volatilité, la Value at Risk (VaR) et autres métriques de risque.
• A suivi et rapporté de manière quantitative sur le risque de liquidité de plus de 10 fonds d'investissement, en analysant les actifs et passifs pour assurer une conformité de liquidité de 95% par rapport aux benchmarks internes.
• A effectué des vérifications hebdomadaires de notation de crédit sur plus de 10 instruments financiers, en maintenant la qualité d'investissement conforme aux normes de crédit internes.

A intégré l'équipe de structuration multi-actifs d'une plateforme de gestion d'actifs de 5,8 milliards de dollars pour améliorer l'efficacité des outils de valorisation et de suivi de positions.

• A amélioré l'efficacité des outils de suivi de positions pour la gestion de titres indexés, réduisant le temps de traitement de 20% et augmentant la précision de la valorisation des instruments financiers de 15% en utilisant Python.
• A calibré les paramètres de marché et les outils de valorisation (Bloomberg et applications basées sur Python), améliorant la précision des évaluations d'actifs de 25% avec VBA.
• A automatisé les outils d'analyse, réduisant la saisie manuelle de données de 30% et améliorant la vitesse de génération des rapports de performance pour la direction générale de 40% en utilisant SQL.