Chargé d'études actuarielles / statistiques

Intégration du département actuariel d'une entreprise d'assurance afin de fiabiliser et automatiser les processus de comptes techniques et de provisionnement pour les portefeuilles Santé et Prévoyance (plus de 65 000 contrats suivis).

• Réalisation, analyse et contrôle des comptes techniques Entreprises pour les portefeuilles Santé et Prévoyance.
• Calcul mensuel des provisions techniques en arrêt de travail (Provisions Mathématiques et Provisions pour Sinistres À Payer).
• Automatisation du processus de provisionnement sous SAS, générant un gain de temps de plus d'une heure par cycle d'arrêté.
• Alimentation et maintenance des tableaux de bord de suivi des risques.
• Construction d'une table d'expérience en arrêt de travail par estimation des taux bruts de maintien en incapacité et de passage en invalidité via la méthode de Kaplan-Meier.
• Application du lissage actuariel par la méthode de Whittaker-Henderson sur les taux estimés.
• Développement d'un modèle explicatif des taux de maintien en incapacité utilisant le modèle de Cox.
• Développement d'un modèle de Aalen pour affiner la modélisation des taux de maintien en incapacité.

Intégration d'un bureau d'études spécialisé en gestion des risques pour valider et optimiser les modèles de probabilité de défaut et les paramètres de risque de crédit.

• Backtesting d'un modèle de probabilité de défaut afin de valider sa performance.
• Modélisation des différents paramètres de risque de crédit.
• Estimation des paramètres de risque à l'aide de modèles économétriques.
• Réalisation de tests statistiques permettant de valider les paramètres de risque modélisés.