Consultant Senior Data Risque & Finance

Intervenu au sein de la direction financière de Société Générale (France) afin de traiter la qualité des données de la chaîne Solvabilité.

• Analyse des anomalies de la DQ Hit List pour identifier les causes racines et les responsables de remédiation.
• Suivi des plans d'action et contribution à la résolution opérationnelle des anomalies.
• Mises à jour du DQ Hub et du backlog.
• Production du reporting destiné à la gouvernance Data Quality / Data Office.

Intégration du programme HAUSSMANN de La Banque Postale (France) pour piloter l'évolution de la Base des Engagements (BEN).

• Recueil des besoins et rédaction des spécifications des financements CMLT/RCF, garanties et impayés.
• Modélisation des contrats et des flux.
• Analyse des écarts et contrôle de la qualité des données sous SQL, SAS et Dataiku.
• Préparation des recettes SIT/UAT, suivi des anomalies et coordination des équipes Métier et IT jusqu'à la mise en production.

Intervention au sein du département DRG/MIG de Crédit Agricole S.A. (France) pour industrialiser les traitements de projection du risque de crédit pour les Caisses Régionales et Corporate France.

• Industrialisation des traitements de projection du risque de crédit pour les Caisses Régionales et Corporate France.
• Contrôle de la qualité et de la complétude des données sous SQL, SAS et Python.
• Fiabilisation des indicateurs PD, LGD, EAD, RWA et coût du risque.
• Documentation des flux et mappings.
• Réalisation des tests de non-régression et restitution des analyses aux équipes Risques.

Participation au programme LIBRA de HSBC (France) pour assurer la remédiation des données de modèles de crédit à la suite des recommandations BCE.

• Analyse des défauts historiques, codes NACE et identifiants de facilités.
• Recherche des causes racines sous Oracle SQL et SAS.
• Formalisation des règles de gestion et mappings.
• Préparation des recettes SIT/UAT et validation des corrections avec les équipes Risques et IT.

Fonction de Product Owner au sein de BPCE (France) pour piloter la refonte du moteur NDOD et le risque de crédit.

• Cadrage de la refonte NDOD à travers des ateliers métier, la rédaction des spécifications et des règles de gestion du défaut et des Days Past Due (DPD).
• Étude de l'impact d'un nouveau sourcing des encours du moteur MDC via des analyses SQL, des réconciliations et des recettes SIT/UAT.
• Fiabilisation des données des modèles LGD Retail en réponse aux recommandations BCE.
• Suivi des flux et anomalies à l'aide de Power BI.

Intervention au sein du département Stress Testing & Financial Simulations de BNP Paribas (France) pour concevoir le dispositif de collecte des données climatiques.

• Conception du dispositif de collecte des données climatiques au sein de l'équipe dédiée.
• Contrôle et rapprochement des données Risque/Finance utilisées pour les stress tests EBA et climatiques.
• Contribution au référentiel d'expositions et au Data Lineage BCBS239.
• Analyse des écarts PD/LGD, NPL et Shortfall.

Contribution à la refonte du dispositif EBA de Société Générale (France) et à l'alimentation du Data Lake Risque/Finance selon les principes BCBS239.

• Spécification des projections PD, LGD, EAD, RWA et ECL.
• Réalisation des mappings, contrôles qualité et réconciliations Finance/Risque.
• Accompagnement des campagnes de production et des recettes SIT/UAT.

Pilotage de l'évolution du moteur de notation NIE et de la migration NDOD chez BPCE (France).

• Rédaction des spécifications et réalisation des mappings.
• Exécution des contrôles SQL Oracle.
• Conduite des recettes SIT/UAT et assurance de la coordination Métier/IT jusqu'à la mise en production.

Intervention sur la plateforme de simulation IFRS9 et le calculateur DPD/NDOD de Société Générale (France).

• Spécification des règles de calcul.
• Analyse des écarts PD/LGD/ECL.
• Réalisation des contrôles SQL et des recettes fonctionnelles.
• Accompagnement des campagnes IFRS9.

Travail sur la solution Risk Authority (taxonomie 2.7) chez Moody’s Analytics (France) pour le reporting réglementaire.

• Rédaction des spécifications FINREP/COREP.
• Paramétrage et validation des calculs EAD, RWA, CCF et CRM.
• Conduite d'analyses SQL Oracle et de recettes réglementaires en environnement Agile.

Participation à l'intégration des flux Front-to-Back pour MiFID II, EMIR et FATCA dans le Data Warehouse TRS de Société Générale (France).

• Réalisation des mappings, spécifications et analyses SQL/PLSQL.
• Conduite des recettes et résolution des anomalies de production.
• Suivi des batchs Shell/Java/PLSQL.