Ingénieure en Finance et Ingénierie Décisionnelle

Intégration de l'équipe de finance structurée pour modéliser et évaluer le risque de crédit d'un portefeuille de crédit-bail.

• Analyse et modélisation du risque de crédit d'un portefeuille de crédit-bail, de la détection des défauts jusqu'à l'évaluation du risque par tranche (senior/mezzanine/junior).
• Estimation de la probabilité de survie au défaut en appliquant les méthodes Kaplan-Meier et Nelson-Aalen, puis comparaison avec des modèles paramétriques (Weibull, Log-Logistique) pour fiabiliser l'analyse.
• Simulations Monte Carlo utilisant le modèle Vasicek à un facteur pour évaluer les pertes du portefeuille.
• Validation des résultats des simulations par formule analytique fermée.
• Rédaction du rapport technique et présentation des résultats.

Intégration de l'équipe de gestion de portefeuille pour construire et optimiser des portefeuilles actions selon les profils de risque des investisseurs.

• Construction et optimisation de portefeuilles actions selon la théorie de la moyenne-variance de Markowitz.
• Maximisation du ratio de Sharpe pour identifier les portefeuilles les plus efficients.
• Maximisation du ratio de Sortino via optimisation par algorithme génétique adaptée aux différents profils de risque des investisseurs.
• Calcul et analyse de la frontière efficiente des portefeuilles.
• Évaluation de la performance et de la rentabilité des portefeuilles à l'aide du ratio de Sharpe, du ratio de Sortino et de la métrique maximum drawdown.

Observation et analyse des procédures opérationnelles d'une institution de finances publiques.

• Étude des procédures de gestion de trésorerie au sein de l'institution.
• Analyse des procédures fiscales appliquées dans le secteur des finances publiques.
• Documentation des procédures comptables en place.