Ingénieur Financier – Produits structurés & Solvabilité II

A intégré l'équipe de modélisation quantitative afin de superviser et gérer le périmètre de calcul du Solvency Capital Requirement (SCR) pour des produits structurés et complexes au sein des portefeuilles de clients majeurs (Rothschild & Cie IRP, Schroders, ING Solutions, Société Générale, FFG MULTI).

• A supervisé et géré le périmètre de calcul du SCR des produits structurés et produits complexes pour les portefeuilles clients.
• A analysé les évolutions du SCR de marché et identifié les principaux facteurs de variation affectant les valorisations.
• A réalisé la modélisation quantitative et le pricing de produits structurés variés (Autocall, Phoenix, Athena, Repack, SPIRES CCS / RH, Inflation-indexed Bond).
• A vérifié la cohérence des calculs, validé les données et assuré la restitution des résultats aux clients.
• A fourni un accompagnement technique personnalisé sur des questions complexes de modélisation avec production de documents techniques.
• A participé à la révision et à l'amélioration des méthodologies de calcul du SCR en respectant les exigences réglementaires.
• A renforcé les contrôles internes par la rédaction de processus et la mise en place d'outils automatisés de contrôle et d'aide à la décision.

A rejoint l'équipe de conseil en gestion des risques financiers pour participer à la mise en œuvre d'approches de valorisation prudentielle sur des portefeuilles clients.

• A participé au projet AVA (Additional Valuation Adjustment – Prudent Valuation) en mettant en œuvre les approches simplifiée et core.
• A analysé l'évolution temporelle de l'AVA et identifié les facteurs de variation impactant les portefeuilles client.

A intégré la salle de marché afin d'analyser le marché de l'électricité et de développer des modèles de prévision et d'aide à la décision pour les traders.

• A modélisé la trajectoire des prix financiers de l'électricité (Spot et Forward) en utilisant des processus stochastiques (Ornstein-Uhlenbeck et processus de saut).
• A développé des modèles de prédiction des trajectoires Forward à l'aide de Deep Learning et de réseaux de neurones LSTM (Long Short-Term Memory).
• A enrichi les modèles de prévision de prix existants pour améliorer la précision des prédictions.
• A conçu et présenté aux traders un modèle d'aide à la décision simulant différents scénarios de prix pour calculer le chiffre d'affaires en fonction des positions sur le marché financier de l'électricité.

A contribué à l'équipe d'allocation d'actif en construisant des portefeuilles d'investissement et en développant des modèles quantitatifs pour anticiper les fluctuations de marché.

• A participé à la construction de portefeuilles d'investissement sur mesure en tenant compte des objectifs financiers des clients (investisseurs institutionnels et particuliers), des contraintes de liquidité et des exigences réglementaires.
• A réalisé la réallocation tactique des portefeuilles en fonction des critères de performance, de rendements et de stratégies de rééquilibrage (équipondéré, proportionnel, Trend-Line de marché).
• A développé des modèles quantitatifs pour anticiper les fluctuations de marché et simuler différents scénarios économiques.

A contribué à l'équipe de valorisation et de risk en développant des outils de pricing et en construisant des structures de taux conformes aux normes réglementaires.

• A construit la courbe de taux d'intérêt et extrait la courbe Zéro Coupon en conformité avec les normes réglementaires des Autorités de Marché et du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.
• A développé un Pricer valorisant les obligations, les TCN sur le marché monétaire, les sensibilités et les valeurs liquidatives.