Analyste Quantitatif

A piloté le reporting financier de 15 entités africaines (12 filiales, 3 succursales) réparties sur 3 zones géographiques au sein d'un groupe bancaire panafricain.

• A assuré l'analyse et le suivi des états financiers, budgets, forecasts, PMT et arrêtés trimestriels pour l'ensemble du périmètre.
• A produit des reportings mensuels destinés au DAF, aux équipes CIB (Trade Finance, Salle de Marché) et au Top Management, incluant analyse des écarts budgétaires et de la performance des filiales.
• A conçu et développé 3 tableaux de bord Power BI (benchmark concurrentiel, macroéconomie africaine, systèmes monétaires africains) avec automatisation complète des flux, réduisant le temps de production d'environ 2 jours à 1 heure.
• A réalisé des benchmarks bancaires et concurrentiels (Ecobank, Coris Bank, néobanques africaines) pour appuyer les décisions stratégiques de croissance et de positionnement.
• A calculé le coût de financement des positions de change et des titres souverains dans le cadre du P&L économique, avec extraction de données Bloomberg.
• A évalué le risque de crédit clientèle (retail IFRS 9) et le risque souverain sur un portefeuille de 9 filiales africaines.
• A modélisé quantitativement le risque souverain via projections macroéconomiques, système d'alerte précoce, stress tests et simulations Monte Carlo sous Python, alimentant le cadre d'appétit au risque (RAF) Groupe.

A mené des missions d'actuariat et de valorisation de régimes d'avantages sociaux pour des sociétés françaises au sein de Deloitte.

• A évalué environ 25 régimes d'avantages sociaux selon IAS 19, IFRS et normes françaises, via la méthode des unités de crédit projetées.
• A réalisé des analyses de sensibilité sur taux d'actualisation, croissance salariale, turnover, âge de départ et mortalité.
• A rédigé des rapports actuariels complets pour les besoins de clôture et d'audit.
• A valorisé des plans de rémunération en actions sous IFRS 2 (performance shares, stock-options) via Black-Scholes.
• A effectué des benchmarks de fonds d'investissement par analyse de performance.

A conçu un modèle de projection actuarielle pour évaluer la rentabilité de produits d'épargne-retraite au sein du groupe d'assurance AXA Maroc.

• A construit sous SAS et Excel/VBA un modèle de projection des cash-flows actifs/passifs.
• A calculé les indicateurs clés VNB, TRI, SCR, duration et sensibilités aux chocs de marché et hypothèses actuarielles.
• A appuyé la décision stratégique de maintenir ou retirer le produit du portefeuille.