Engineering Student in Statistics and Economics

Intégration de l'équipe de Forvis Mazars pour conduire une analyse actif-passif sur les actifs verts et modéliser les scénarios de stress financier.

• Analyse actif-passif approfondie des actifs verts et de leurs impacts de risque.
• Modélisation de scénarios de stress 1-in-200-year sur les risques financiers.
• Optimisation risque-rendement en comparant différentes méthodes financières.
• Analyses de sensibilité et de réconciliation entre les approches retenues.

Participation à un challenge data en assurance vie visant à maîtriser la modélisation IFRS 17 et l'analyse de sensibilité.

• Nettoyage, fusion et structuration de datasets hétérogènes pour construire des bases de données analytiques robustes.
• Développement d'une modélisation financière permettant de prédire les principaux indicateurs (PnL, OCI et CSM).
• Conception d'un outil d'analyse de sensibilité mesurant l'impact des scénarios de stress sur PnL, OCI et CSM.

Intégration du département Risk Management de Société Générale pour améliorer le suivi et la modélisation du risque de crédit.

• Développement d'outils pour automatiser le monitoring du coût du risque de crédit, des NPLs et des activités de restructuration.
• Application de modèles linéaires et non-linéaires sur données de panel (OLS, Ridge, XGBoost) pour modéliser le taux de NPL.