Multi Asset Portfolio Manager Assistant / Market Risk Analyst

Intégration de l'équipe de gestion multi-actifs d'un gestionnaire d'actifs (AUM ~350M€) pour assister à la gestion et l'optimisation d'un portefeuille diversifié.

• Soutien de l'allocation multi-actifs et de la sélection de fonds (fonds, ETFs, actions, crédit, matières premières).
• Préparation de propositions de rééquilibrage basées sur l'analyse de marché et l'évaluation.
• Préparation et participation aux réunions du comité d'investissement avec analyses macroéconomiques et mises à jour d'activité de portefeuille.
• Suivi quotidien et hebdomadaire de la performance et des risques du portefeuille (VaR, drawdown, duration, TE).

Intégration de l'équipe de risk management d'une banque d'investissement pour surveiller et analyser les risques de l'activité Fixed Income.

• Calcul quotidien du P&L pour l'activité Fixed Income.
• Suivi des limites de risque et analyse quotidienne des portefeuilles.
• Conduites de stress tests, back tests, analyses VaR et Greeks pour assurer la conformité avec les limites de risque.
• Préparation des réunions mensuelles du comité de risque via analyses macroéconomiques et quantitatives.
• Développement de macros VBA pour améliorer le suivi de l'activité.

Analyse des risques d'un portefeuille de plus de 50 fonds alternatifs et UCITS pour un gestionnaire spécialisé dans les investissements alternatifs.

• Analyse des risques de marché, de crédit et de change sur 50+ fonds.
• Préparation de rapports destinés au Conseil d'Administration sur les fonds alternatifs et les fonds UCITS.
• Création de macros VBA pour automatiser les processus internes.

Contribution à l'optimisation des processus de middle office et de reporting au sein de l'équipe actions d'un gestionnaire d'actifs global.

• Développement et mise à jour de 20 macros Excel VBA pour automatiser les tâches quotidiennes (reporting, envois de données).
• Examen des objectifs d'investissement des fonds de l'équipe en analysant les prospectus.