Investment & Markets Analyst

Intégration à l'équipe de Portfolio & Markets Analytics d'Allianz Investment Management, chargée d'appuyer les décisions de gestion sur €63 milliards d'AUM couvrant la Vie, l'Assurance Dommages et la Retraite.

• Examen et challenge des propositions d'investissement dans les portefeuilles obligataires, actions, crédit et dérivés, en évaluant les trade-offs risque-rendement et l'alignement avec la Strategic Asset Allocation (SAA).
• Développement de modèles quantitatifs pour évaluer l'impact des spreads de crédit et des taux d'intérêt sur la valorisation du portefeuille et les métriques de solvabilité.
• Conception et développement de l'outil DIMA (Demands and Investment Management Assistant) en Excel VBA, intégrant les fonctions Bloomberg et Allianz GPT, automatisant la surveillance des risques et réduisant le temps de prise de décision de 50%.
• Contribution aux comités d'allocation d'actifs en analysant les écarts entre l'allocation réelle et la SAA et en proposant des actions de rééquilibrage.
• Réalisation d'analyses approfondies des marchés de crédit (Investment Grade vs High Yield), évaluant les niveaux de spread, le risque de refinancement et la sensibilité macro pour éclairer la construction prudente de portefeuille.
• Analyse des marchés actions et de l'allocation d'actifs mondiale en utilisant des indicateurs de valorisation et de bénéfices pour appuyer le positionnement du portefeuille et les décisions d'investissement long terme.
• Appui aux activités de prêt de titres et de repo avec Société Générale en tant qu'agent de prêt, en analysant l'éligibilité des collatéraux et les conditions de financement tout en établissant les limites de risque de contrepartie selon le cadre Free Limit du Groupe AZ.
• Participation active aux comités de risque de crédit avec les parties prenantes d'Allianz SE, en discutant du risque d'émetteur, des fondamentaux de crédit et de l'exposition du portefeuille pour appuyer les décisions d'investissement éclairées.

Travail en tant que gestionnaire d'actifs au sein de l'équipe ALM & Portfolio Modeling, en charge de la modélisation prévisionnelle des risques de solvabilité et de l'optimisation de l'allocation d'actifs.

• Construction de modèles basés sur des scénarios pour prévoir le Solvency Ratio et le SCR (Solvency Capital Requirement) sous des conditions de marché variables (taux d'intérêt, spreads, volatilité).
• Implémentation d'un modèle prédictif en deux phases combinant un réseau de neurones récurrents bidirectionnel et un XGBoost Gradient Boosting Regressor en Python avec TensorFlow, appuyant les décisions d'allocation d'actifs et d'optimisation du capital.
• Génération et analyse de séries chronologiques économiques et financières pour l'évaluation du risque de portefeuille et les études de sensibilité aux chocs de marché.

Intégration à l'équipe de Casapulse en tant que stagiaire analyste quantitatif, chargé du développement de modèles de pricing pour l'immobilier.

• Construction de modèles de pricing en Machine Learning et de pipelines Python pour la valorisation immobilière.
• Développement d'un script d'entraînement et de prédiction utilisant plusieurs algorithmes : Random Forest, Quantile Regression Forest, CART et KNN.
• Réalisation de requêtes SQL pour le scraping et le nettoyage de données immobilières.