Analyste Quantitatif Crédit Senior

Intégration de l'équipe de modélisation quantitative (4 collaborateurs encadrés) d'une banque publique de développement afin de renforcer les dispositifs de mesure du risque de crédit dans un cadre réglementaire exigeant.

• Proposition et mise en œuvre de méthodes statistiques pour objectiver le jugement expert.
• Développement et calibration de modèles de score d’octroi pour prédire le risque de défaut à l’entrée en portefeuille.
• Développement de modèles d’estimation des probabilités de défaut (PD TTC) et des taux de perte en cas de défaut (LGD TTC) pour le calcul des expositions pondérées (RWA) dans le cadre de la réglementation bâloise.
• Développement de modèles d’estimation des probabilités de défaut (PD PIT) et des taux de perte en cas de défaut (LGD PIT) pour le calcul des provisions (ECL) dans le cadre de la norme IFRS9.
• Conception de modèles de projection de paramètres de risque de crédit pour la réalisation des stress-tests.
• Suivi des évolutions réglementaires et de leur prise en compte dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA/IFRS) ainsi que l'enrichissement des guidelines de modélisation quantitative et de suivi de la performance des modèles (backtesting, études d'impacts).
• Justification et défense des méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (équipes de Validation, Audit) et externes (Régulateurs, Commissaires aux Comptes).
• Rédaction des rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations émises par le Comité de Validation interne et les organes de contrôle externes.
• Livraison de l'ensemble des travaux de modélisation effectués (documentation, package développés, pistes d'audits des travaux réalisés) aux différentes instances de contrôles (Direction de la Validation, Audit, CACs, BCE).
• Pilotage et encadrement d'une équipe de 4 collaborateurs.

Réalisation d'une mission dans le cadre de la refonte du dispositif de provisionnement IFRS 9 en réponse à une recommandation de la BCE afin d'améliorer la précision des modèles et leur conformité réglementaire au sein d'un environnement bancaire international.

• Conception de modèles de perte (LGD).
• Collaboration étroite avec les équipes IT pour assurer la validation des implémentations.
• Modélisation de la LGD IFRS9 multi-composant incluant Pcure, LGDcure et LGD non cure.
• Estimation des pertes attendues via les méthodes de taux de survie et de la Chain Ladder.
• Intégration des cessions de flux contentieux dans les modèles de perte.
• Rédaction des expressions de besoins pour les équipes IT.
• Réalisation des recettes des livraisons IT.
• Suivi et reporting de l'implémentation des calculs de provision.

Participation à une intervention dans un contexte de transformation lié à une fusion bancaire afin d'harmoniser les modèles et les indicateurs de risque, axée sur la modélisation prédictive, la production d'indicateurs et la migration des outils analytiques vers des technologies modernes.

• Modélisation de l’EAD des crédits à la consommation renouvelables de la clientèle des particuliers, de la construction de la base de données jusqu’à l’estimation du paramètre de risque de crédit.
• Construction d'indicateurs de suivi post-octroi de la fusion bancaire.
• Suivi opérationnel hebdomadaire multi-région des indicateurs de la fusion.
• Migration des programmes de SAS vers Python.

Réalisation d'une mission au sein de la direction financière afin d'améliorer le pilotage de la rentabilité et la qualité des données à travers le développement d'outils analytiques, l'automatisation des reportings et la production d'analyses sur le Produit Net Bancaire (PNB).

• Fiabilisation des données de calcul du PNB.
• Déclinaison du PNB par client, segment et produit.
• Réalisation d'études de rentabilité mensuelles.
• Développement d'algorithmes de typologie client.
• Développement de macros VBA pour l'automatisation des outputs SAS.
• Création de rapports PowerPoint automatisés.

Conduite d'une mission dans un contexte de standardisation des pratiques de modélisation du risque pour industrialiser les processus de validation et améliorer les outils de production des indicateurs réglementaires.

• Homogénéisation des backtestings des modèles crédits IRBA.
• Développement d'une solution mutualisée SAS et VBA.
• Automatisation des calculs de backtesting réglementaire IRBA.
• Analyse des provisions IFRS9.
• Automatisation de la production et des reportings des indicateurs de risque de crédit.