Analyste Risque de Crédit Quantitatif

Intégration de l'équipe Provisions de la banque afin de contribuer à la production des provisions IFRS 9 sur l'ensemble des portefeuilles.

• Production des provisions IFRS 9 (ECL) aux arrêtés mensuels et trimestriels sur l'ensemble des portefeuilles de la banque.
• Participation aux revues internes et aux validations réglementaires en coordination avec les équipes Risques, Finance et IT pour garantir l'exactitude et la cohérence des résultats.
• Rédaction et mise à jour de la documentation méthodologique et des procédures, et préparation de supports de restitution pour les comités internes.
• Recueil et formalisation des besoins métier à destination de l'IT, puis réalisation de la recette et des tests de validation des outils livrés.
• Réalisation de contrôles qualité et d'analyses statistiques des données de portefeuilles sous SAS incluant extraction, contrôles, nettoyage et analyse exploratoire.
• Conduite d'analyses de sensibilité, de stress tests et de scénarios macroéconomiques.
• Contribution à la calibration et au backtesting des modèles PD, LGD et EAD.

Rejoint Axa Partners en tant qu'interlocuteur réactif pour coordonner la gestion des urgences et la relation client.

• Coordination de l'assistance dépannage d'urgence en tant qu'interlocuteur réactif des clients.
• Traitement des appels et des demandes de service en apportant des solutions efficaces avec une communication claire.
• Echanges avec les prestataires concernant la prise en charge des pannes et le suivi de la qualité de service rendue.

Réalisation d'un projet de recherche appliqué à la valorisation d'instruments dérivés dans le cadre des études universitaires.

• Développement de modèles quantitatifs pour comparer et analyser les résultats théoriques sur la convergence du modèle binomial vers le modèle de Black-Scholes.