Chargée d'études actuarielles

Intégration de l'équipe de pilotage prudentiel et profil de risques de KLESIA Prévoyance pour participer aux évaluations et calibrages actuariels.

• Évaluation du Capital Sous Risque (CSR) par tête sur un portefeuille de prévoyance collective de 10 000+ assurés et 400+ entreprises pour le calibrage annuel du traité de réassurance en excédent de sinistre (XS tête).
• Simulation de scénarios de priorité et de portée et mesure de leur impact sur le ratio de couverture Solvabilité II, avec recommandation du scénario au coût de réassurance le plus faible (3,24 M€) et à l'impact le plus limité sur le ratio (−1,2 pt contre −3,2 à −4,0 pts).
• Validation de la méthode interne de calcul du CSR face aux formules actuarielles de référence (tables TGH05/TGF05, barèmes BCAC), relevant un écart limité à −1,5 % sur le CSR Décès total (136 M€).
• Conduite d'une analyse de sensibilité paramétrée sous SAS et développement d'une interface interactive en Python pour identifier les hypothèses les plus impactantes, dont le coefficient de portabilité (−9,2 % sur le CSR).
• Fiabilisation du pipeline SAS de production sur des données DSN / Active Infinity représentant 4,5 M de lignes, en corrigeant 6 anomalies de jointure et de calcul, en supprimant le code mort et en assurant la lecture dynamique des barèmes.
• Contribution au rapport ORSA par des contrôles de cohérence des données et des résultats, la projection des risques et du SCR sous Addactis Modeling, ainsi que la production des restitutions.
• Calibrage des chocs Solvabilité II (primes, réserves, spread) et réalisation d'études d'adéquation à la formule standard.

Intervention au sein de la Direction Technique Assurance de GENERALI France afin d'intervenir sur la rentabilité technique et l'industrialisation des calculs.

• Industrialisation sous PySpark de la base mensuelle de suivi S/P du portefeuille santé individuelle, réduisant le temps de traitement de plusieurs jours à quelques heures sur 50 000+ assurés.
• Automatisation du calcul du Best Estimate santé sur l'ensemble des sous-portefeuilles en s'appuyant sur Chain-Ladder et la moyenne des taux de PSAP, incluant les triangles de développement, les coefficients de passage, les ultimes et l'analyse des écarts entre méthodes.
• Analyse de la rentabilité technique de 30+ contrats et alimentation des tableaux de bord Power BI pour le suivi trimestriel par marché, génération et formule.
• Réalisation de la recette des résultats sous Excel et préparation de la migration des traitements S/P vers l'entrepôt de données Snowflake.

Mission chez Value-AI for Capital Markets pour travailler sur la modélisation quantitative et le suivi des risques de marché.

• Modélisation et suivi des risques de marché (volatilité, stress tests, drawdown) sur des données haute fréquence destinées à des algorithmes de trading automatisé.
• Développement d'outils de suivi en temps réel des performances ajustées au risque.