Analyste Risque Pays

Poste occupé au siège social d'une banque de premier plan en tant qu'analyste risque pays.

• Conception d'un modèle hybride de notation du risque pays, combinant notations externes et indicateurs de primes de risque, sur une échelle 1–10 / AAA–D, et calibré selon le cadre réglementaire de Bank Al-Maghrib (risque souverain, transfert/convertibilité et risque bancaire systémique).
• Déploiement de ce modèle sur les pays d'exposition du Groupe et intégration aux analyses de limites pays, de consommation de fonds propres, RWA et au reporting réglementaire.
• Développement d'un dispositif de stress testing Monte Carlo du portefeuille d'expositions pays afin d'évaluer la sensibilité des pertes potentielles et de la consommation de fonds propres aux chocs macro-financiers.
• Production du reporting mensuel risque pays couvrant les expositions de la banque sur les activités de trade finance, marchés et correspondent banking, avec analyse de leur répartition par pays et par type d'exposition.
• Coordination de la production trimestrielle du reporting consolidé risque pays du Groupe, en consolidant les données des filiales africaines et en assurant la coordination avec les différentes équipes internes.

Stage effectué au Ministère de la Justice pour renforcer les analyses économétriques et le traitement des données.

• Collecte, nettoyage et analyse de données judiciaires.
• Réalisation d'études prévisionnelles à l'aide de modèles économétriques (ARIMA, VAR, données de panel).

Stage effectué au sein d'EDESAT axé sur le développement économique et l'analyse statistique territoriale.

• Analyse des données socio-économiques de la zone Oasienne et Arganier (ZOA).
• Développement d'un modèle statistique d'évaluation et construction d'un indicateur composite de mesure du développement économique.