Analyste financier junior

Intégration de l'équipe d'Allianz Modélisation en France pour effectuer un stage de fin d'études axé sur l'analyse de performance et l'allocation d'actifs dans le cadre des réglementations en vigueur.

• Analyse et suivi des indicateurs de performance et de risque, incluant la performance ajustée au risque, le SCR et le CSM, sur plusieurs classes d'actifs telles que les actions, les obligations, l'immobilier et le private equity.
• Conception d'un indicateur de synthèse multicritère pour classer des stratégies d'allocation candidates et rendre explicites, pour les décideurs, les arbitrages entre performance, exigence de capital et rentabilité.
• Collaboration étroite avec l'équipe ALM pour cadrer les besoins et valider les analyses.
• Développement d'une plateforme Python automatisant la génération des scénarios, le traitement des données et les calculs, garantissant ainsi un processus reproductible et auditable.

Mission de recherche menée au sein du CMAP de l'École Polytechnique portant sur le développement et la calibration d'un modèle financier.

• Développement et calibration sur des données de marché SPX/VIX d'une extension du modèle de Heston.
• Réalisation d'une analyse critique du pouvoir explicatif du modèle développé.
• Implémentation de la solution en Python de manière orientée objet.

Intégration de la Banque Mondiale pour un stage centré sur l'analyse de données massives et le scoring statistique.

• Analyse des microdonnées de ménages et comparaison rigoureuse des modèles statistiques tels que Logit et LASSO.
• Application d'une validation croisée pour évaluer le pouvoir prédictif des modèles.
• Itération sur la sélection de variables afin d'améliorer la robustesse des résultats.

Exercice en tant que consultant pour Symbiotics Asset Management sur des analyses de portefeuilles de devises.

• Conduite d'une analyse économétrique de portefeuilles de devises émergentes.
• Identification des structures de risque en utilisant des techniques de clustering.
• Réalisation de tests de robustesse par bootstrap pour stabiliser les conclusions.