Junior Financial Analyst

Intégration de l'équipe de gestion de portefeuille de BNP Paribas Asset Management dans le cadre d'un apprentissage pour participer au suivi des fonds actions.

• A couvert 60 actions européennes mid & large caps représentant 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM).
• A mis à jour des modèles de valorisation et rédigé plus de 150 notes de résultats trimestriels.
• A mené des recherches de marché et participé à des réunions sell-side pour pitcher 30 entreprises lors des comités d'investissement hebdomadaires.
• A produit des rapports mensuels de risque et de performance de fonds et créé des supports marketing pour accompagner les spécialistes en investissement.
• A calibré 96 transactions pour un montant de 200 millions de dollars sous la supervision du gérant de portefeuille pour un mandat japonais, incluant les contraintes de change, de liquidité et quantitatives.
• A construit un moniteur ESG via Bloomberg et MSCI pour prévenir les violations de conformité sur un encours de 5 milliards d'euros d'AUM.

Gestion de manière indépendante d'un portefeuille d'actions long-only dans le cadre de la gestion d'un compte-titres personnel.

• A géré un portefeuille d'actions long-only surperformant le S&P 500 TR de 12% avec un ratio de Sharpe de 1,6.
• A déployé du capital en soupesant la recherche fondamentale, les vues du consensus et les considérations rendement/risque sur 20 positions.
• A mis en œuvre des objectifs d'investissement incluant une cible de rendement, une limite de prélèvement et un horizon à travers plus de 100 transactions.
• A géré le risque via la VaR, le dimensionnement des positions, la corrélation des avoirs et des couvertures par puts sur indices lors des replis de marché avec un prélèvement maximum de -18%.

Intégration de l'équipe des risques et du contrôle de Crédit Agricole CACEIS en tant que stagiaire pour assurer la surveillance des fonds de private equity.

• A surveillé 80 incidents de fonds de private equity en évaluant des expositions au risque totalisant 11 millions d'euros et en coordonnant les mesures d'atténuation.
• A mené des inspections trimestrielles des activités de private equity à travers le financement, la couverture, les opérations et la gestion des risques.
• A développé des indicateurs hebdomadaires de risque et de performance destinés aux comités de direction.