Chargé d’Études Statistiques / Actuarielles

Stage en tant qu'analyste quantitatif sur le marché obligataire UEMOA au sein de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour analyser les données des marchés financiers régionaux.

• Analyse de données de panel issues des marchés financiers régionaux.
• Production d'indicateurs de suivi de performance pour une institution publique.
• Étude de la structure par terme des taux d’intérêt et construction de la courbe des taux zéro-coupon.
• Réalisation de la modélisation économétrique des rendements obligataires (ARIMA, GARCH).
• Développement de modèles de prévision utilisant des méthodes de Machine Learning.
• Production d'indicateurs analytiques permettant d’améliorer le suivi des dynamiques du marché financier régional.

Stage en tant que risk analyst chez Atheïa Conseil pour travailler sur la modélisation du risque de crédit.

• Analyse de données clients pour la modélisation de probabilités de défaut (crédit scoring).
• Réalisation de la modélisation économétrique du risque de crédit (PD/LGD) via régression logistique sous SAS.
• Exécution du backtesting des modèles incluant la stabilité de la population, le pouvoir discriminant et la robustesse des estimateurs.
• Analyse des résultats et formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif de gestion des risques.