Analyste Quantitatif

A rejoint l'équipe Model Performance de BNP Paribas pour participer au projet ACCLIM, intégrant les risques climatiques dans les modèles de risques de crédit.

• A contribué à l'intégration des risques climatiques dans l'architecture des modèles de risques de crédit.
• A réalisé des analyses quantitatives pour évaluer l'impact des facteurs climatiques sur la probabilité de défaut.

A participé à un data challenge visant à modéliser un stress-test climatique et à estimer la probabilité de défaut (PD) sur un portefeuille corporate.

• A développé des modèles de modélisation de probabilité de défaut adaptés au contexte climatique.
• A implémenté un framework de stress-test climatique appliqué aux portefeuilles d'entreprises.