Quantitative Analyst

Intégration de l'équipe de recherche quantitative dans le cadre d'un stage de recherche en collaboration entre l'École Polytechnique et Natixis.

• Étude de la convergence des stratégies d'investissement optimales et des prix associés sous l'hypothèse de convergence des préférences des agents économiques.
• Analyse du risque des produits dérivés à travers les sensibilités Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho ainsi que leur application aux stratégies de couverture.
• Construction et calage de la courbe SOFR/OIS par la méthode du bootstrapping en utilisant les taux overnight SOFR, les contrats futures SOFR et les swaps OIS.
• Analyse des swaps, caps, floors, swaptions et options FX en étudiant leur pricing, leurs sensibilités au risque et leurs stratégies de couverture.
• Analyse des contrats futures et forwards en réalisant leur pricing, leur valorisation et leur gestion du risque.
• Évaluation des options en utilisant les modèles de Black–Scholes, Heston, binomial et SABR, et application du modèle de Merton au risque de crédit.

Collaboration avec Société Générale au Bénin en tant que stagiaire en recherche quantitative pour travailler sur la construction de portefeuilles et l'analyse de produits de crédit.

• Construction et test rétroactif (backtesting) de portefeuilles Equal Weight, Inverse Volatility, Momentum et Minimum Variance.
• Analyse de la titrisation et de la structuration de produits de crédit en portant une attention particulièrement marquée sur leurs caractéristiques de risque.
• Analyse des prêts bancaires et évaluation du risque de crédit associé.

Occupation du poste de stagiaire analyste quantitatif au sein de CaSEG à Lomé pour mener des travaux de prévision macroéconomique et d'optimisation de portefeuilles.

• Développement d'un réseau de neurones en Python afin de prévoir l'inflation en s'appuyant sur des données macroéconomiques historiques.
• Construction et comparaison de portefeuilles Equal Weight, Inverse Volatility, Momentum et Minimum Variance.
• Analyse et modélisation de séries temporelles macroéconomiques à des fins de prévision et d'analyse quantitative.