Fund Solution Analyst – Asset Allocation

Intégration dans l'équipe d'investissement d'un assureur institutionnel pour piloter l'analyse et la sélection de fonds d'investissement.

• Conduite d'une due diligence approfondie sur plus de 80 fonds couvrant les taux, le crédit, les actions et les stratégies alternatives, évaluant la performance financière, les métriques de risque et les conditions de marché pour identifier les opportunités d'investissement.
• Contribution à la préparation de plus de 20 mémos pour le comité d'investissement détaillant les analyses de transactions, les recommandations de portefeuille et les évaluations de risque, conformément aux normes de gouvernance interne.
• Assurance du monitoring mensuel de la performance du portefeuille par classe d'actifs, analysant les écarts face aux benchmarks et aux périodes historiques, et fournissant des commentaires qualitatifs et quantitatifs sur les facteurs de performance.
• Préparation de rapports consolidés de risque et de performance pour les comités financiers du groupe, couvrant l'allocation d'actifs, la solvabilité et l'ALM, requérant une précision et une attention aux détails élevées.

Rejointe l'unité de wealth management pour soutenir le lancement et l'évaluation de stratégies d'investissement alternatif.

• Pilotage des lancements de produits structurés de bout en bout, coordonnant les équipes transversales (desks de structuration, ingénierie financière, conformité, légal) pour assurer une exécution alignée aux exigences réglementaires et stratégiques.
• Sourçage et évaluation d'opportunités d'investissement en private equity et private debt (corporate, immobilier, infrastructure) en utilisant l'analyse de sociétés comparables et des cadres quantitatifs de risque/rendement pour évaluer la viabilité financière.
• Construction et maintenance de modèles financiers basés sur VBA pour soutenir les décisions d'investissement, automatisant la notation des fonds et les contrôles opérationnels, améliorant l'efficacité de l'équipe et la précision analytique.
• Soutien à l'équipe de business development avec du reporting d'investissement, de l'analyse de performance et le suivi des demandes du réseau de clients institutionnels.

Rejointe l'équipe de recherche d'investissement pour appuyer l'analyse de portefeuille et la sélection de titres.

• Construction et examen de modèles financiers (DCF, multiples de marché, transactions comparables) pour évaluer la performance des entreprises, le risque de crédit et les perspectives d'investissement, soutenant des recommandations d'investissement actionnables.
• Conduite d'analyses de sensibilité sur les hypothèses financières clés pour évaluer comment les changements dans les variables macroéconomiques et les métriques opérationnelles impactent les résultats d'investissement et l'exposition au risque.
• Rédaction de mémos d'investissement avec des recommandations structurées pour l'équipe de gestion de portefeuille, menée de recherches macro et sectorielles pour soutenir le développement de la thèse d'investissement.

Participation à l'équipe middle office pour assurer le suivi et le contrôle quotidien de fonds d'investissement.

• Effectuation de calculs et de contrôles quotidiens et mensuels de NAV pour une large gamme de fonds, assurant l'intégrité des données pour les valorisations, les prix et les provisions de frais.
• Valorisation des instruments financiers dans les portefeuilles (actions, obligations, dérivés) et calcul des indicateurs de risque clés tels que la VaR, l'erreur de suivi et la volatilité.
• Contribution aux projets de transformation du middle office, notamment l'automatisation des processus et la migration de systèmes/outils.